§ 1

§ 1. Kreditinstitute, die interne Modelle der Marktrisikobegrenzung (Modelle) gemäß § 26b Abs. 1 BWG anwenden, haben zur ordnungsgemäßen Risikoerfassung gemäß § 26b Abs. 5 Z 1 bis 8 BWG jedenfalls die Kriterien der §§ 2 bis 10 zu erfüllen. Die potenziellen Risikobeträge ("values at risk") des § 26b Abs. 1 Z 1 bis 4 BWG sind bezogen auf Organisationseinheiten des Kreditinstitutes und der Kreditinstitutsgruppe (zB Gesamtbank, Hauptanstalt, Zweigstellen in einem Mitgliedstaat oder in einem Drittland, nachgeordnete Institute) einheitlich und stetig in das Modell einzubeziehen. Werden vom Modell auch spezifische Positionsrisiken erfasst, ist vom Kreditinstitut gesondert im Antrag auf Erteilung der besonderen Bewilligung gemäß § 26b Abs. 3 BWG darzulegen, wie das Modell diese Risiken berücksichtigt.