Anlage 1

Einfache Derivate

1. A.1. Futures

1. A.1.1. Anleihenfuture:

   Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der cheapest-to-deliver (CTD)- Referenz-Anleihe

1. A.1.2. Zinsenfuture (Interest Rate Future):

   Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size)

1. A.1.3. Währungsfuture (Currency Future):

   Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size)

1. A.1.4. Aktienfuture:

   Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der zugrundeliegenden Aktie

1. A.1.5. Indexfuture:

   Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Index Level

1. A.2. Plain Vanilla Optionen (gekaufte/verkaufte Puts und Calls)

1. A.2.1. Plain Vanilla Anleihenoption:

   Vertragswert (notional contract value) * Marktwert der zugrundeliegenden Referenz-Anleihe * Delta

1. A.2.2. Plain Vanilla Aktienoption:

   Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der zugrundeliegenden Aktie * Delta

1. A.2.3. Plain Vanilla Zinsoption:

   Vertragswert (notional contract value) * Delta

1. A.2.4. Plain Vanilla Währungsoption:

   Vertragswert der Währungspaare * Delta

1. A.2.5. Plain Vanilla Indexoption:

   Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Index Level * Delta

1. A.2.6. Plain Vanilla Optionen auf Futures:

   Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der zugrundeliegenden Basiswerte * Delta

1. A.2.7. Plain Vanilla Swaption:

   Referenz Swap Commitment Umrechnungswert (gemäß A.3.) * Delta

1. A.2.8. Optionsscheine und vergleichbare Rechte:

   Anzahl der Aktien oder Anleihen * Marktwert der zugrundeliegenden Basiswerte * Delta

1. A.3. Swaps

1. A.3.1. Plain Vanilla Fixed/Floating Rate Zinsen und Inflation Swaps:

   Marktwert des Basiswerts

1. A.3.2. Währungs-Swap:

   Nominalwert der Währungskomponente(n)

1. A.3.3. Zins/WährungsSwaps:

   Nominalwert der Währungskomponente(n) oder Währungspaare

1. A.3.4. Total Return Swap:

   Marktwert des zugrundeliegenden Basiswerts

1. A.3.5. Non-Basic Total Return Swap (TRS):

   Marktwert der beiden zugrundeliegenden Komponenten des TRS

1. A.3.6. Single Name Credit Default Swap:

   Protection Seller: Den höheren Wert des Marktwerts des zugrundeliegenden Basiswerts oder des Nominalwerts des Credit Defaults Swap

   Protection Buyer: Marktwert des zugrundeliegenden Basiswerts

1. A.3.7. Contract for Differences:

   Anzahl der Aktien oder Anleihen * Marktwert des zugrundeliegenden Basiswerts

1. A.4. Forwards

1. A.4.1. FX Forwards:

   Nominalwert der Währungskomponente(n)

1. A.4.2. Forward Rate Agreement:

   Nominalwert

1. A.5. Leveraged Exposure betreffend Indizes oder Indizes mit eingebettetem Leverage:

   Ein Derivat, das ein gehebeltes Exposure zu einem Index besitzt und ein Index mit eingebautem Hebel müssen die jeweils zutreffenden Commitment-Umrechnungsformeln für die zugrundeliegenden Basiswerte verwenden.

Eingebettete Derivate

1. B.1. Wandelanleihe:

   Anzahl der betreffenden Aktien * Marktwert der zugrundeliegenden bezugnehmenden Aktien * Delta

1. B.2. Credit Linked Notes:

   Marktwert der zugrundeliegenden Basiswerte

1. B.3. Teilweise eingezahlte Wertpapiere

   Anzahl der Aktien oder Anleihen * Marktwert der zugrundliegenden Vermögensgegenstände

Exotische Derivate

1. C.1. Variance Swaps:

   Variance Notional * (current) Variancet

   Variance Notional * min [(current) Variancet; volatility cap2]

   bei

1. C.2. Volatility Swaps:

   Vega Notional * Volatilityt

   Vega Notional * min [(current) Volatilityt oder volatility cap]

1. C.3. Barrier Option:

   Anzahl der Verträge * fiktive Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der zugrundeliegenden Aktie * max Delta

Zuletzt aktualisiert am

28.11.2019

Gesetzesnummer

20007420

Dokumentnummer

NOR40131315