Korrelation von Markt- und Kreditrisikofaktoren

§ 247

Kreditinstitute haben, wenn angebracht, bei der auf internen Annahmen basierenden Ermittlung des Kapitals zur Abdeckung der Markt- und Kreditrisiken gemäß § 246 Abs. 1 sicher zu stellen, dass Volatilitäten und Korrelationen der Marktrisikofaktoren den Kreditrisikofaktoren angemessen sind, um potentielle Zunahmen der Volatilitäten und Korrelationen bei einem wirtschaftlichen Abschwung wiederzuspiegeln.