Risiken, die aus dem makroökonomischen Umfeld erwachsen

§ 14.

(1)   Kreditinstitute haben über geeignete Grundsätze und Verfahren zur Ermittlung, Steuerung, Überwachung und Begrenzung des Risikos, das sich aus Veränderungen des makroökonomischen Umfelds ergeben kann, zu verfügen. Kreditinstitute haben hierbei jene Risiken zu erfassen, die aus wesentlichen Verschlechterungen der realen BIP-Wachstumsrate, einem wesentlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit, der signifikanten Veränderung der Inflationsrate, der Immobilienpreise und des Wechselkurses sowie signifikanten Verschlechterungen der Leistungs- und Kapitalverkehrsbilanz in Staaten, in denen das Kreditinstitut Risikopositionen hält, resultieren können.

(2) Kreditinstitute haben makroökonomische Risiken für all jene Staaten zu ermitteln, zu steuern und zu überwachen, gegenüber denen das Kreditinstitut direkte oder indirekte Risikopositionen hält.

(3) Kreditinstitute haben im Rahmen der in Abs. 1 genannten Verfahren die Volatilität der institutsinternen Kennzahlen zu berücksichtigen und deren potentielle Auswirkungen auf die Solvenz- und die Liquiditätslage des Kreditinstitutes zu beurteilen. Im Rahmen dieser Beurteilungen sind auch Korrelationen zwischen makroökonomischen Kennzahlen, der Entwicklung von Finanzmärkten und Vermögenswerten des Kreditinstitutes angemessen zu berücksichtigen. Die Berechnungen haben nach anerkannten wissenschaftlichen Methoden zu erfolgen.

(4) Kreditinstitute haben die Ergebnisse der Beurteilungen nach Abs. 3 in geeigneter Weise in ihre institutsinternen Szenario-Analysen einfließen zu lassen.

Schlagworte

Leistungsbilanz, Solvenzlage

Zuletzt aktualisiert am

15.10.2021

Gesetzesnummer

20008739

Dokumentnummer

NOR40164851