Heraufskalierung der Volatilitätsanpassung
§ 133
Erfolgt eine Neubewertung seltener als einmal täglich, haben Kreditinstitute eine entsprechend größere Volatilitätsanpassung durch Heraufskalierung der auf einer täglichen Neubewertung beruhenden Volatilitätsanpassung gemäß §§ 134 und 135 mit Hilfe der nachfolgenden Formel vorzunehmen:
wobei bedeutet:
H die vorzunehmende Volatilitätsanpassung
HM die Volatilitätsanpassung bei täglicher Neubewertung
NR die tatsächlichen Anzahl an Handelstagen zwischen den Neubewertungen
TM der Verwertungszeitraum für das betreffende Geschäft.
Zusatzdokumente: image001
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