Interne Modelle zur Marktrisikobegrenzung

§ 11

Kreditinstitute, die ihr Mindesteigenmittelerfordernis für Marktrisiken mittels eines internen Modells zur Marktrisikobegrenzung gemäß § 22p BWG berechnen, haben folgende Informationen offen zu legen:

1. 1. Für jedes Teilportfolio:

1. a) die Eigenschaften der verwendeten Modelle;
2. b) eine Beschreibung der auf das Teilportfolio angewandten Krisentests und
3. c) eine Beschreibung der bei Rückvergleichen (Backtesting) und der Validierung der Genauigkeit und Konsistenz der internen Modelle und Modellierungsverfahren angewandten Methoden;

1. 2. den von der FMA genehmigten Anwendungsbereich des verwendeten Modells und
2. 3. eine Beschreibung des Ausmaßes und der Methodik der Erfüllung der Anforderungen gemäß den §§ 198 bis 202 SolvaV.