Hedging-Satz-Kategorie

Multiplikator für das Kontrahentenausfallrisiko

Zinssätze

0,2 vH

Zinssätze für Risikopositionen aus einem Referenzschuldtitel, der einem Credit Default Swap zugrunde liegt und für den gemäß § 207 ein Mindesteigenmittelerfordernis von 1,60 vH oder weniger besteht.

0,3 vH

Zinssätze für Risikopositionen aus einem Schuldtitel oder Referenzschuldtitel, für den gemäß § 207 ein Mindesteigenmittelerfordernis von mehr als 1,60 vH besteht.

0,6 vH

Wechselkurse

2,5 vH

Strom

4,0 vH

Gold

5,0 vH

Aktien

7,0 vH

Edelmetalle (außer Gold)

8,5 vH

Rohstoffe (außer Edelmetalle und Strom)

10,0 vH

Basisinstrumente von OTC-Derivaten, die unter keine der genannten Kategorien fallen; wobei hier für jede Kategorie von Basisinstrumenten ein gesonderter Hedging Satz zu führen ist

10,0 vH