Angepasster Forderungswert

§ 127

Kreditinstitute haben den angepassten Forderungswert E* wie folgt zu berechnen:

wobei bedeutet:

E Wenn die gewichteten Forderungsbeträge nach dem Kreditrisiko-Standardansatz berechnet werden, der Forderungswert jeder einzelnen im Rahmen der Vereinbarung bestehenden Forderung, der bei Fehlen der Besicherung zur Anwendung käme; wenn die gewichteten Forderungsbeträge und erwarteten Verlustbeträge nach den Bestimmungen des auf internen Ratings basierenden Ansatzes berechnet werden, der Forderungswert jeder einzelnen im Rahmen der Vereinbarung bestehenden Forderung, der bei Fehlen der Besicherung zur Anwendung käme

C der Wert der Wertpapiere oder Waren, die in Bezug auf jede dieser Forderungen geliehen, erworben oder entgegengenommen werden, oder der Barmittel, die in Bezug auf jede dieser Forderungen geliehen oder entgegengenommen werden

Σ(E) die Summe aller Es im Rahmen der Vereinbarung

Σ(C) die Summe aller Cs im Rahmen der Vereinbarung

Efx die positive oder negative Nettoposition in einer anderen Währung als der Verrechnungswährung der Vereinbarung, die gemäß § 124 Abs. 2 ermittelt wird

Hsec die für eine bestimmte Art von Wertpapier angemessene Volatilitätsanpassung

Hfx die Wechselkursvolatilitätsanpassung

E* der vollständig angepasste Forderungswert.

Zusatzdokumente: image001